Opsi Trading Yunani

Orang Yunani adalah seperangkat ukuran statistik yang digunakan dalam trading opsi yang masing-masing diwakili oleh surat dari alfabet Yunani. Karena opsi diberi harga berdasarkan aksi potensial harga masa depan yang diproyeksikan dari keamanan yang mendasarinya, ukuran statistik ini sangat penting untuk memahami harga opsi.

Sementara banyak trading profit konsisten menggunakan Yunani dalam formula yang kompleks, mereka juga sering berguna sebagai bentuk singkat untuk secara cepat dan efisien menyortir potensi trading atau keputusan investasi serupa lainnya di pasar opsi.

5 orang Yunani dari trading opsi adalah Delta, Vega, Theta, Gamma dan Rho.

Delta

Delta adalah ukuran hubungan harga antara kontrak opsi dan keamanan yang mendasarinya.

Delta langsung menerjemahkan perubahan harga keamanan yang mendasarinya ke dalam perubahan harga opsi. Delta berkisar antara 1 hingga 0 untuk opsi panggilan dan 0 hingga -1 untuk opsi put.

Misalnya, ambil opsi panggilan dengan Delta 0,5. Jika harga keamanan yang mendasarinya meningkat $ 2, maka harga opsi panggilan akan naik $ 1.

Vega

Vega adalah ukuran hubungan antara volatilitas tersirat dari opsi, atau volatilitas aset yang mendasarinya, dan harga opsi.

Harga opsi sangat dipengaruhi oleh volatilitas aset yang mendasarinya, karena volatilitas yang lebih besar berarti kemungkinan lebih besar bahwa harga sekuritas akan mencapai atau melampaui harga teguran opsi pada titik tertentu atau sebelum tanggal berakhirnya opsi sistem trading menguntungkan.

Oleh karena itu, perubahan dalam volatilitas keamanan yang mendasari menyebabkan perubahan langsung dalam harga kontrak opsi terkait, dan Vega untuk setiap opsi adalah ukuran dari perubahan harga tersebut.

Theta

Theta adalah ukuran dari peluruhan nilai waktu opsi.

Setiap opsi mewakili pembayaran potensial selama periode waktu tergantung pada tindakan harga dari keamanan yang mendasarinya selama periode tersebut. Oleh karena itu, semakin panjang tanggal kedaluwarsa opsi, semakin besar nilai opsi, karena memiliki peluang lebih besar untuk menjadi menguntungkan semakin lama waktu hingga kedaluwarsa.

Theta untuk semua opsi negatif, karena waktu selalu berkurang untuk semua opsi. Theta cenderung menjadi semakin negatif saat mendekati tanggal berakhirnya opsi.

Gamma

Gamma adalah ukuran tingkat perubahan dalam Delta opsi.

Karena harga opsi berubah sesuai dengan Delta-nya, maka untuk melakukan Delta-nya berubah sesuai dengan opsi Gamma.

Gamma adalah ukuran konstan yang memungkinkan traders untuk memperkirakan kemungkinan suatu opsi mencapai harga strikenya.

Rho

Rho adalah ukuran perubahan harga opsi yang dihasilkan dari perubahan suku bunga.

Sebagian besar opsi hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahansuku bunga, tetapi opsi yang lebih lama tertanggal lebih terpengaruh karena suku bunga mewakili alternatif bebas risiko yang dapat diperoleh investor dengan modal yang dibelanjakan untuk premi awal opsi.